julio 13, 2024

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Reserva Federal – La Reserva Federal publica los resultados de su prueba de estrés bancaria anual, que muestra que los grandes bancos están bien posicionados para capear una recesión severa y continuar otorgando préstamos a hogares y empresas incluso durante una recesión severa

Reserva Federal – La Reserva Federal publica los resultados de su prueba de estrés bancaria anual, que muestra que los grandes bancos están bien posicionados para capear una recesión severa y continuar otorgando préstamos a hogares y empresas incluso durante una recesión severa

El miércoles, la Reserva Federal publicó los resultados de su prueba de estrés bancaria anual, que muestra que los grandes bancos están bien posicionados para capear una recesión severa y continuar otorgando préstamos a hogares y empresas incluso durante una recesión severa.

«Los resultados de hoy confirman que el sistema bancario sigue siendo fuerte y resistente», dijo el vicepresidente de Supervisión Michael S. Barr. «Al mismo tiempo, esta prueba de estrés es solo una forma de medir esa fortaleza. Debemos ser humildes acerca de cómo surgen los riesgos y continuar nuestro trabajo para garantizar que los bancos sean resistentes a una variedad de escenarios económicos, shocks de mercado y otras tensiones».

La prueba de estrés de la junta es una herramienta que ayuda a garantizar que los grandes bancos puedan respaldar la economía durante las recesiones. La prueba evalúa la resiliencia de los grandes bancos al estimar los niveles de capital, pérdidas, ingresos y gastos bajo una sola recesión hipotética y un shock del mercado financiero, utilizando datos bancarios hasta fines del año pasado.

Los 23 bancos examinados se mantuvieron por encima de los requisitos mínimos de capital durante la recesión hipotética, a pesar de las pérdidas totales proyectadas de $541 mil millones. Bajo presión, se espera que el índice de capital basado en el riesgo de acciones totales, que brinda protección contra pérdidas, disminuya en 2.3 puntos porcentuales a un mínimo de 10.1 por ciento.

La prueba de estrés de este año incluye una severa recesión global con una caída del 40 por ciento en los precios de bienes raíces comerciales, un gran aumento en las vacantes de oficinas y una caída del 38 por ciento en los precios de la vivienda. La tasa de desempleo aumenta en 6,4 puntos porcentuales hasta un máximo del 10% y la producción económica cae proporcionalmente.

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El enfoque de la prueba en los bienes inmuebles comerciales muestra que, si bien los grandes bancos sufrirían enormes pérdidas en el escenario hipotético, aún podrían continuar prestando. Los bancos en la prueba de este año poseían casi el 20 por ciento de las hipotecas comerciales de oficinas y del centro de la ciudad en poder de los bancos. La caída significativa esperada en los precios de los bienes raíces comerciales, junto con el gran aumento en las oficinas vacantes, contribuye a que las tasas de pérdidas proyectadas en las propiedades de oficinas sean tres veces superiores a los niveles alcanzados durante la crisis financiera de 2008.

Las pérdidas totales proyectadas de $ 541 mil millones incluyen más de $ 100 mil millones en pérdidas en bienes raíces comerciales e hipotecas residenciales, y $ 120 mil millones en pérdidas de tarjetas de crédito, ambas más altas que las pérdidas esperadas en la prueba del año pasado. La disminución general de capital de 2,3 puntos porcentuales es levemente menor que la disminución de 2,7 puntos porcentuales de la prueba del año pasado, pero comparable a las disminuciones esperadas de la prueba de estrés en los últimos años. El documento de divulgación incluye información adicional sobre las pérdidas, incluidos los resultados y números de la empresa.

Por primera vez, la junta llevó a cabo un shock de mercado exploratorio en los libros de negociación de los bancos más grandes, probándolos frente a mayores presiones inflacionarias y tasas de interés en aumento. Este shock exploratorio del mercado no contribuirá a los requisitos de capital de los bancos, pero se ha utilizado para comprender mejor los riesgos de sus actividades comerciales y evaluar la posibilidad de probar a los bancos frente a múltiples escenarios en el futuro. Los resultados mostraron que las carteras de negociación de los bancos más grandes resistieron en el entorno de recuperación probado.

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Los resultados individuales de la prueba de estrés factorizan directamente los requisitos de capital del banco, lo que dicta que cada banco debe tener suficiente capital para sobrevivir a una recesión severa y un shock en el mercado financiero. Si el banco no se mantiene por encima de sus requisitos de capital, está sujeto a límites automáticos en las distribuciones de capital y pagos discrecionales de bonos.

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